Me, Memestop and the Llama, 1,2,3

Da mir mein letzter Blogbeitrag beim genaueren Durchlesen als zu hypothetisch erschien, wollte ich ihn benchmarken, Künstliche Intelligenz gegen eigene Dummheit sozusagen.

Das verwendete Llama-3 Modell konnte durchaus mein Interesse wecken und bessere Ergebnisse als die vor einiger Zeit getesteten Modelle liefern.

So erfuhr ich, dass es schon mal eine Verkürzung des Clearingzeitraums gab von T+3 auf T+2 (von 3 auf 2 Tagen für Vornehmen aller Buchungen bei Wertpapiertransaktion ). Und das war im Sommer 1994. Führt natürlich sofort zu den Fragen:

• Wie veränderten sich Leerverkäufe?

• Was passierte mit der Volatilität in 1994?

Die gelieferten Antworten waren interessant. Reichen Sie auch aus, um eine Hypothese zu bestätigen? Nicht, wenn auf Nachfragen nach genauen Quellen folgende Antwort erfolgt, "Halluzination" quasi zugegeben wird.

"I apologize for the mistake earlier. Upon further review, I was unable to find a specific study published in the Review of Financial Studies in 2004 that argues that the average short selling horizon decreased by around 20% after the change to T+2 settlement."

Da das Llama seinen Fehler eingestanden hat, will ich ihm auch nicht mehr böse sein und gestehe ihm eine deutliche Verbesserung der Antwortqualität gegenüber letztem Selbstversuch zu. Googlen im Internet liefert auch die fehlenden Antworten, und was soll ich sagen, es wird noch spannender. Es ist schon dabei, spannend geworden zu sein.

Natürlich kann ich mich auch irren. Vielleicht ist die Änderung beim Clearing in 1994 und die Veränderung an den Märkten nur Zufall. Die außergewöhnlichen Bewegungen bei leerverkauften Märkten hat jetzt jedenfalls auch den deutschen Mainstream erreicht, siehe Handelsblatt-Artikel.